淑同学2024-05-21 14:49:18
这里做的sensitivity analysis是针对Monte Carlo simulation做的？
回答（1）
Alex Chagall2024-05-21 23:24:57
Alex Chagall同学，你好！
是的，你的理解非常正确！
这个敏感性分析就是针对MCS中的distribution来做的，因为做MCS前首先需要确定变量的分布，为了使得模拟更契合实际，我们会根据变量实际分布来对MCS的分布展开sensitivity analysis。
注：而蒙特卡洛模拟法是很“暴力”的方法，假设一个分布，然后模拟成千上万次，模拟的结果形成一个新的分布。他的优点是可以通过增加模拟次数来提高模拟的准确度，并且以统计分布为基础考虑了情景之间的相关性，所建立的模型可以包含多种风险因素；缺点是存在【模型风险】，比如【输入的参数有误】，那么模拟出的结果是有误的，以及所设定的情景可能与未来发展无关。
望采纳，谢谢！
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