lee2024-05-20 23:51:50
lee老师好 我知道cross validation交叉验证和rolling windows滚动窗口分别是什么意思，我们在组合的回测章节里学的回测的方法是rolling windows吧，交叉验证不是在数量里学习的吗？请问回测里哪个地方用到交叉验证？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-06-19 10:44:54
爱吃草莓的葡萄同学你好。交叉验证与滚动窗口可能是分别于不同的科目中学习的，但是知识点不限制于科目的，不是说某个科目学习的知识点就仅限于该科目，毕竟科目也只是协会一家划分的，不同的人或教材有着不同的划分。另外，我们举个例子，方差这个概念与计算是在数量科目中学习的吧，它是不是运用到其他很多科目呀，比如组合管理、权益等等科目。知识点是用于运用的，不是限定某个地方的。
在样本量有限的情况下，可以将数据集分成若干个互斥的子集，轮流使用其中一部分作为验证集，其余作为训练集，多次训练和评估模型来避免出现拟合问题，提高模型的泛化能力。
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