木同学2024-05-19 22:00:54
木同学2024年5月CFA二级百题组卷测试（上）09综合题的234个问，都是考纲里的么？没找到对应的讲义和课件
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-05-20 17:43:38
爱吃草莓的葡萄同学你好。本题会有点超纲，在二级中讲到过其概念，但没有直接讲计算。但根据其概念第三、四题应是可以做出来的，第二题会有点超纲，放到了三级中。
第三题，方差互换，根据咱们学的定义，即基于观察到的/实际的方差与固定的方差的差异进行支付，也就是payment=263*（21^2 -19^2）=21040;
第四题，根据方差互换的定义知道，方差互换价值受隐波的的影响小，受实际波动率的影响大。另外根据一级学的凸性，我们可以判断出来方差互换的收益与波动率之间是非线性（凸性的）。
这些内容会在三级重新说一遍。下面是二级对方差互换的定义概念。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片