150****82072024-05-19 16:01:30
150****8207老师，这个美元和英镑汇率互换的过程可以详细的写一写吗？是DC/FC吗
回答（1）
Evian, CFA2024-05-21 16:53:33
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
在你的截图中，t=0时刻的汇率决定了两个货币本金的比例
如果期初，有1单位的美元本金，那么英镑本金是1/1.41单位
基于以上两个数字，期末会还本付息，那么本金依旧是上边两个数字，是这个比例关系
在t时间点估值的情况下，考虑期末的本金，也是按照以上两个数字计算的
以上截图中，绿色框的意思是，在t时刻，如果在这个时间点还本金，英镑的本金是1/1.41，它可以换成1/1.41x1.35的美元
请参考以下截图
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