YW2024-05-17 14:27:44
YW老師 前一题的公式是FPa 最后算出来除CF得到标准FP 这题为什么不能一样这么做呢 111.96/0.9 =124.4 和FP标125对比？为什么这样不行 答案是0.6再折现 为什么就不对了呢？
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Evian, CFA2024-05-21 11:11:11
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
你说的上一题的题目信息和解析截图
你说：这一题的公式是FPa 最后算出来除CF得到标准FP
【回复】是的，FP(CTD)=FP(标准)xconversion factor，对应以下题目信息截图的顶上的公司公式。
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当前的题目信息和解析截图
你问：
这题为什么不能一样这么做呢 111.96/0.9 =124.4 和FP标125对比？
为什么这样不行 答案是0.6再折现 为什么就不对了呢？
【回复】理论上你这样判断是否有套利空间是可以的，但我们交易落实在CTD，而不是虚拟的标准国债期货上，所以你用111.96除以0.9得到的124.4不是一个实际可以交易的价格
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