淑同学回答（1）
Huang2024-05-18 12:32:44
Huang同学你好，
在给定benchmark portfolio的情况下，组合的Sharpe ratio和information ratio 是正向关系。
因为：
𝑆𝑅𝑃^2 = 𝑆𝑅𝐵^2 + 𝐼𝑅^2
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