淑同学2024-05-17 13:54:22
第四题，1）TC是否会有大于1的时候？2）可否把题目中的active risk视作active return？没有限制的组合更容易获得更高的active return
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爱吃草莓的葡萄2024-05-20 11:19:39
爱吃草莓的葡萄同学你好。1）TC是转换系数，最大是1；2）第四题第四个陈述说的是有约束的投资组合的最优主动风险将低于无约束的投资组合的最优主动风险，说的是在两种情况下，哪个最优主动风险更低。而同学你把主动风险改成主动收益之后意思都变了。另外，最后一句话也不准确，根据基本法则公式，active return=IC*TC*√BR *σ。没有显著的话，TC等于1，但是IC、BR与σ也会影响主动收益的。
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