淑同学回答（1）
Alex Chagall2024-05-15 17:11:20
Alex Chagall同学，你好！
从Statement2 可以看到，日度5%的VaR是组合价值的1.5%，而题目其实就是把5%量化到一个月了，可以描述为一天内有5%的概率……，也可以和题目一样描述为20个交易日中有一天会产生超过90000的亏损。
望采纳，谢谢！
祝你早日通过考试呀！
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