淑同学回答（1）
Alex Chagall2024-05-15 17:02:14
Alex Chagall同学，你好！
根据原版书的描述：Stress tests, which apply extreme negative stress to a particular portfolio exposure, are closely related to scenario risk measures.
所以压力测试不是只变动一个变量，而是假设一个极端糟糕的场景。
望采纳，谢谢！
祝你早日通过考试呀！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片