Simon回答（1）
Johnny2024-05-15 10:55:58
Johnny同学你好，题目是要求covered interest arbitrage，那就是借A货币，投资于B货币，并同时签订一个远期合约，投资到期后使用提前约定好的远期汇率将B转换为A，规避掉汇率风险，并且还本付息。如果投资到期后是用当时的spot exchange rate换回A货币的话，就变成carry trade，而不是covered interest arbitrage。
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题目里给了个报价60-day forward rate: USD/GBP = 2.0075 – 85，表格里还有一个60day forward rate，应该怎么判断选哪个呢
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哦 明白了，谢谢。看题漏掉了一句英文
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不客气
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