Joe2024-05-15 08:19:41
Joe这儿的FR，X是利率吧？因为interest rate option的标的是利率，利率怎么能折现呢？
回答（1）
suzhan2024-05-16 08:36:43
suzhan同学你好，这个公式是有乘以本金的。 这是来对锁定远期的利率（strike）和实际利率做比较，然后乘以notional来计算出差价，但要折现到当前时点来确定当下的估值。
建议同学再好好体会一下各类产品的valuation和pricing，融会贯通就会发现其实都是在轧差然后折现到需要的时间点。
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