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回答（1）
suzhan2024-05-15 10:15:26
suzhan同学你好，forward rate是有牌价的，是一个可观测的数据（也可以在此理解为均衡的值），那么在当前观测到明年的一年期的利率，那就是F（1,1），也就是市场默认的未来1年后，1年期利率的一个中间价值，在它的基础上上浮或者下浮n个δ，就是我们二叉树要解决的问题。 所以每一期的波动情况，都可以说是基于这个forward rate出发的。
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