YW2024-05-13 08:17:10
YW老师 基础课和之前的题目都是说 equity等价于 V put on asset 这里是Vcall on asset怎么也是对的？？？ 不是put吗 麻烦确认一下
回答（1）
wendy2024-05-14 19:55:15
wendy同学，你好
这是利用的C+K=P+S这个公式类比的
S-C=K-P
所以
Value of risky debt = value of risk-free debt（类比K） – value of a put option（类比P）
=Vasset(类比S)-Vcall on asset(类比C)
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