Evian2024-05-16 10:14:26

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

我画了比较详细的图，以下截图2，另外的截图1是老师的求解过程，老师和我的思路一致。

你问：这个1.0028的单位是什么 老师说“每一块钱SF的现值”  如果是*1.12 就是期初先 euro 转 sf  然后 期末再 /1.1 就是 sf 转 euro ？
【回复】1.0028的单位是SF。期初按照1.12的汇率要计算SF的本金，期末需要用1.1的汇率将SF的现值从SF转€。

你问：我不明白的是 期初 *1.12 就是说期初是euro 转sf 但是 这个1.0028不是已经是sf了么？ 因为老师说的1.0028是sf的现值？ 为啥还要转？ 直接期末/1.11 就好了 
【回复】1.12是个比例，是€本金和SF本金的比例关系。这个类似题目给了"€1.0014 per €1 Notional"这类比例关系的信息。

☆关键在于老师和我们求出来的这个“1.0028”的前提条件是：SF的本金是单位1，如果用题目的套路表述，则是："SF1.0028 per SF1 Notional"，基于这点我们期初本金是1.12mil的SF，于是要扩大1.12mil倍数。另外的€本金需要将1.0014扩大1mil倍

我的思路完整的是↓：
求“欧元”

为了节省脑力不背公式，我的分析思路是：
期初欧元按照1单位本金计算，瑞郎按照1.12单位本金计算，这个比例关系是0时间点汇率定的

以上截图是0时间点之后的60天这个时间点估值
截图中的1.0028是瑞郎按照按照1单位本金计算的，还需要扩大1.12倍，这才匹配期初情况，此时1.12理解为比例，不要带入欧元和瑞郎进行考虑
接下来除以1.1这个动作才是换汇（从瑞郎换成欧元），它使得1.021033的货币是欧元€
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