天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>CFA问答

闷同学2024-05-10 08:36:36

Q4用P+S=C+K和BSM model来看的话,卖出call应该都不是buy shares吧?

查看试题

回答(1)

Alex Chagall2024-05-13 13:25:15

同学,你好!
Q4的是想通过卖出高估的Call和买入自己用股票和借款组合出来的“Call”来实现套利,可以理解为做空高估的Call,做多低估的“复制组合call”,因此你说的buy shares实际上是买入复制组合中的股票头寸,是没问题的。
望采纳,谢谢!
祝你成功通过考试呀!

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录