闷同学回答（1）
Alex Chagall2024-05-13 13:02:36
Alex Chagall同学，你好！
题目的B选项是期货合约当前的价格（FP），代表的是当前情况下，买入或卖出交割月份（比如现在五月，交割月份是9月）的标的资产的价格，C选项是现货当前的价格（S0），S0（1+Rf）完全可能不等于FP，其中可能存在仓储成本、持有收益等一系列因素对价格进行扰动。
做题中，按照最基本的Black Model去用FP计算，基本环境都是风险中性假设，避免选择更麻烦的S0数据。
因为在实务中，不论是FP还是S0都是市场参与主体交易出来的，而不是模型计算出来的，FP和S0（1+Rf）劈叉就是常态。
望采纳，谢谢！
祝你成功通过考试呀！
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