Ozr2024-05-09 00:47:55
Ozr为什么AR和线性回归的Conditional Hetero…和Serial/Auto corr的定义和检验都差这么多呢？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-05-10 10:56:38
爱吃草莓的葡萄同学你好。同学的理解没有一个是对的。
1）因为这两者模型、回归原理等等都不一样，因此检验与定义不一样。
2）条件异方差讲的是残差的平方与自变量之间存在关系，而卡方就是平方和，因此可以使用卡方来检验；在时间序列中，残差下面有角标呀，虽然不是自变量，但是类似普通线性回归中自变量的作用呀，是可以解释条件异方差的，所以在时间序列中有ARCH(自回归条件异方差)。
3）序列相关性，讲的是残差与残差之间存在关系。
4）自相关与序列相关性是一回事，之所以在时间序列中不用BG方法，是因为AR模型中没有自变量，而BG检验中需要有自变量。
5）如果实在理解不了，那就将讲义中讲过的内容背住。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
谢谢您的回答，请问AR模型没有自变量，那Xt-1我们是叫啥呢
- 追答
-
同学你好。我们叫做滞后变量。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片