Ozr2024-05-09 00:25:55
OzrSerial corr和Auto corr的区别是
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-05-09 17:49:29
爱吃草莓的葡萄同学你好。序列相关（Serial correlation）和自相关（Auto correlation）实际上是同一个概念的不同称呼。它们都指的是时间序列数据中不同时间点的观测值之间的相关性。
在统计学和时间序列分析中，如果一个时间序列的观测值之间存在相关性，即当前的观测值与过去的观测值之间存在某种统计关系，我们就说这个序列存在自相关性或序列相关性。这种相关性可以是正的，也可以是负的，或者没有相关性。
自相关性通常通过自相关函数（Autocorrelation Function, ACF）或者偏自相关函数（Partial Autocorrelation Function, PACF）来衡量，这个就不在CFA的学习体系中了，在FRM中会要求学习。
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