Chloé2024-05-07 14:37:04
Chloé第一题，statement1说信用迁移矩阵会更可能降低债券的预期收益，请问这个应该怎么理解呢？难道不是因为降级的可能性更大、且对应的spread增幅更多，也就是对债券要求的信用补偿更多，从而让债券的预期收益上升才对呀。为啥会导致下降呢？
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wendy2024-05-07 19:59:32
wendy同学，你好。
由于现在持有债券，降级credit spread增大，债券价格下跌，相当于持有的债券价格下跌，产生损失，因此收益下降。
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