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淑同学2024-05-06 13:30:56

用历史模拟法计算var值到底是从大到小排列还是从小到大排列收益率？

回答（1）

爱吃草莓的葡萄2024-05-06 16:38:22

同学你好。从小到大排序。这个就像学VaR定义一样，给你一个正态分布，然后在5%概率下的分位即为VaR。历史模拟法也一样，将数据从小到大排列，然后从小到大数个数即可。

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