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刘同学2024-05-06 11:16:41

这里的LGD为什么都不一样，怎么算出来的？

回答（1）

suzhan2024-05-06 15:26:53

同学你好，LGD是违约时的损失额度，题目中说在违约发生的情况下，它每一期的回收比例是1/3，所以损失的额度就是价值的2/3。 

所以就是每一期的exposure*2/3，由于每一期的exposure是不同的，所以LGD的值是不同的。

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