two2024-05-05 21:23:58
two老师说backtest是deterministic/in order的，其实这样说也不对吧，按照我的理解，历史或Monte Carlo simulation是在backtest中用的方法，确切的说是没有用这些simulations产生随机数据的backtest才是deterministic？
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-05-06 16:28:20
爱吃草莓的葡萄同学你好。在历史模拟中，不是假设我们在过去的某个日期实施了策略并在策略随着时间的推移运行时收集结果，而是通过从许多不同的历史时期（窗口）中随机选择收益来构建结果，而不考虑时间顺序。
蒙特卡洛模拟是一种随机模拟方法，它通过生成大量的随机样本路径来模拟金融市场的可能走势，其结果是不确定的。
因此说方法一历史模拟法与方法二蒙特卡洛模拟法都是随机的，不是确定性的。
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