Ozr2024-05-05 19:08:00
OzrA怎么有fwd looking的啊？ MC适用于什么情景呢
回答（1）
爱吃草莓的葡萄2024-05-06 16:49:15
爱吃草莓的葡萄同学你好。压力测试与前景分析涉及到前瞻性，压力测试是检验在极端情况下的的风险状态，比如，假设当前市场恶化到比08年金融危机更严重的情况，此时银行风险会如何变化，这是不是前瞻性的呀；情景分析检验组合在各种情景下的状况，例如扩张与衰退、低波动与高波动情景下组合怎么变化，这是不是涉及前瞻性的呀。
蒙特卡洛模拟是一种随机模拟方法，它通过生成大量的随机样本路径来模拟金融市场的可能走势。这种方法通常用于风险评估和策略测试，尤其是在考虑市场波动性和不确定性的情况下。
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