two2024-05-05 03:08:49
twoVaR的subjectivity这一缺点只是针对parametric参数法而言的吗，如果historical或Monte Carlo simulation计算的VaR还存在subjectivity么
回答（1）
Wolf2024-05-06 07:41:45
Wolf同学你好，
这里主要说的VaR这种衡量风险的方法，再往下细分是parametric, historical和monte carlo simulation 三种方法， 所以这三种方法都会有subjectivity这个问题。请看原版书的原文如截图
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