Ozr2024-05-05 00:03:28
Ozr为什么不是乘3.4？6个月过去了
回答（1）
wendy2024-05-05 19:39:56
wendy同学，你好
这里乘的应该是债券的duration，债券的duration和到期时间无关，并不会随着时间的变化而变化。
因此是3.9*△0.5%
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啊…？duration怎么可能跟到期时间没有关系呢，难道一个4年到期的，3年久期的债券，过了2年还剩2年到期，久期还是3年吗
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同学，你把久期理解成为债券的一个属性值。
比如麦考利久期你可以理解为债券发行后，在市场环境下通过折现多长时间能收回其成本。
或者你也可以理解为久期就是衡量债券价格和利息变化之间的一个参数。
这个属性值是会变的，但是在考试的时候，你先不要考虑这个到期时间影响。
如果题目没有给出新的久期，就用题目给出的久期，因为即使发生变化，也不应该是按照直接减掉6个月（0.5）。
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