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回答（1）
Wolf2024-05-05 23:18:51
Wolf同学你好，
IR 衡量的是承担一单位的active risk带来的active return, active risk等同于tracking error = std(Rp - Rb)。如果投资组合里有了杠杆或者现金，就会与benchmark不一样，从而会影响active risk, 所以IR 会受到现金或者杠杆的影响。而sharpe ratio 是衡量组合单位总风险的超额收益，并不考虑benchmark
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