胡同学2024-04-28 10:11:13
胡同学第四题，题干中的2%即是真实的违约概率么？ 这个值一般是用历史法得到么？ 求解公式用的100是市场价格对吧，如果市场价格不是par，公式的左边应该是市场价格么？
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suzhan2024-04-29 23:01:06
suzhan同学你好，关于你对这几个问题的思考，基本都是正确的。
预测的2%的违约概率，在实操中绝大多数情况都是通过历史数据得来的，因为主要还是秉承着均值回归和大数的思想。
计算公式中，我们需要的是market price，而题目中说明了当前的market price=par value，所以是100， 如果不等于par value，那么market price就代入具体的数值。
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