虞同学2024-04-26 21:18:57
虞同学Q1 Q2为什么都用forward rate不直接用给的spot rate?
回答（1）
suzhan2024-04-27 06:59:05
suzhan同学你好，表格1中有Spot rate和forward rate，Q1和Q2不采用spot rate是因为：
spot rate是当前t=0时刻，1年期、2年期、3年期和4年期的spot rate，而不是每一个一年期的即期利率，所以无法用这些值来反映之后每一期coupon再投资的收益率，而forward rate是未来每一期对于下一期的利率的无偏估计。
参考视频中的解答，通过画图的方式会有助于你理解。
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