Joker2024-04-16 08:05:30
Joker请问老师，在这个图里面FVC应该是哪一个时间段产生的？
回答（2）
Evian, CFA2024-04-21 01:58:14
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
FP=Futures price
在第一个蓝色杠时间点签订期货合约，持续蓝色横线时间段，到第二个蓝色杠时间点到期
期初定价，用的计算会涉及PVC0
期末交易价格，用到的FVC=Future value of coupon，应该将C复利到期末时间点
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如果是这样的话，FVC和AI(T)有什么区别呢？
Essie2024-04-21 23:39:01
Essie同学你好，
FVC是期货合约期间，标的资产发生了一笔coupon，这个笔coupon作为现金流折现到了未来
AI是应该支付但是没有支付的累计coupon，是从上一个支付日，到现在时间点，一个时间段累计的一部分coupon
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