郭同学2018-11-21 10:41:25
郭同学reading7的11-16里的第12题，我错选了B，答案是A。时间序列这个可以判定出来，但是误差的期望为0不是回归的假设条件么？时间序列里面好像没提这个哎。。。
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Chris Lan2018-11-21 17:08:12
Chris Lan同学你好，
这个CASE里说助手B同学，做一个回归分析，用的是Stellar monthly common stock returns与CPIENG和PPICEM这两个指数做回归分析，所以这是不同时间里的数据，因此这是时间序列数据。而B同学是做了一个线性回归分析，只有符合回归方程假设的模型，才是一个好的模型，如果连模型的假设都不满足，就说明这个模型做的有问题。因此根据回归假设条件，残差的均值为0。
另外，同学这里是时间序列数据，用的是线性回归分析，你可能想成时间序列分析了，这是不同的概念。
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