皮同学2018-06-10 16:17:02
皮同学公式里标红的R1，R2就是1年和2年期的国债收益率么？也就是无风险收益率这样理解对么
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Vincent2018-06-11 13:58:36
Vincent同学你好，不是无风险收益率，是你选取的benchmark的一年期，2年期到期收益率，比如你用国债收益率spot curve, 那这里就是S1 S2
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OAS不是一般都和ZS做比较的吗？那benchmark也和ZS一样咯？ZS的benchmark不是国债收益率的spot rate么？
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同学你好， Z spread也是加在benchmark curve 上的spread.
OAS和Z spread都是相对于benchmark curve的spread, 而benchmark curve确实很多时候就是spot curve
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