杨同学2021-10-18 13:37:32
杨同学你好 老师，这个第二题我一直不理解，为什么说1.1m的最小损失没有被breach，因为是最小损失，所以只有损失超过1.1m才算是没有breach，为什么低于1.1m的损失被称为没有breach，谢谢 另外提到的历史volatility这个解释，能否具体再讲一下，举例也行，谢谢
回答（1）
开开2021-10-18 14:01:51
开开同学你好，VaR可以看作是一个损失临界值，我们用有没有超过VaR来判定有没有发生重大损失。因此损失超过VaR就是breach，没超过VaR就是没有breach。
C：如果过去一年市场波动率相比5年的lookback period较低，就会导致每天的损失接近VAR但不突破VAR，依然能够积累较大的损失。
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