严同学2021-08-31 14:30:50
严同学第五期的计算和之前一道例题不一样啊，之前第五期的exposure数字一样，为什么这道题都不一样？
回答（1）
Essie2021-08-31 15:21:42
Essie同学你好，因为这道题是算浮动利率债券的估值，债券的coupon是根据1 year benchmark rate +0.5% 来设定的，拿最上面那个点来举例，这个点的利率是7.2918%，加上0.5%得到7.7918%就是这个点的coupon rate。因为每个点的coupon不同，所以导致最后的敞口不一样。祝考试顺利！
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