time2021-01-22 17:37:27
timeARCH模型难道是编造的吗，我实在不懂了，这个有什么意义吗
回答（1）
Kevin2021-01-22 17:44:27
Kevin同学你好！
ARCH模型是用残差的方差建模，模型如果系数显著，说明存在条件异方差。
ARCH模型的实际应用：可以通过本期的残差波动预测下期的残差波动，也就是用于预测衍生品的波动率。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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你说的这个我懂，你就回答我为什么这么对arch做回归吧
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同学你好！
检验异方差，就是看残差的方差是否会随时间变化。如果随时间变化（即系数显著），说明存在异方差。所以可以通过回归的方式去检验是否存在条件异方差。
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