圆同学2021-01-22 16:06:51
圆同学表格当中，一年期利率，从level、 steepness与curvature 三个角度进行了拆解，合并起来，一年期利率上升了1%……具体是怎么拆分成三个维度呢？？ 一个组合，怎么会从三个角度来拆分呢？
回答（1）
Sherry Xie2021-02-18 17:53:26
Sherry Xie你的问题，突然又出现在平台里面了，我才看见。
并不是在一个组合里同时出现收益率曲线变动的三种情况，而是不同情况分别考虑。
比如说parallel shift， 就是1/5/10年期三只债券同时往上移动一个单位。
或者是steepness, 中期债券不懂，短期下降一个单位，长期上升一个单位。
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
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