Johnny2020-10-10 14:29:45

同学你好
Factor ETF它是跟踪指数的，但它也会根据一些规则来对标的股票进行筛选或加权，会围绕着一些因子进行构建。因此factor ETF算是个半主动半被动的，在追踪知识的同时进行一定程度的偏离，它会加入benchmark所没有的风险因子，从而调整了投资组合的风险，使其曝露于特定的风险因子下，所以A选项的说法是正确的。
Factor ETF策略是否成功就是看取决于他所选的因子是否带来了较好的回报，我们在之后的第44章中会学到多因子模型，每个因子会带来相应的报酬，既然factor ETF是在原来benchmark的基础上加了特定的风险因子，所以它就希望能通过这些因子来战胜benchmark，那么C选项是正确的。

致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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