张同学2020-10-04 08:39:46
张同学请问衍生， 百题Case 6 Q6. 为什么theta的绝对数值是增加呢？ 随着时间接近到期日，时间价值应该越来越低，即使theta是负数，绝对数值也应该是越来越小才对啊？为什么答案说 increase in *** and the absolute value of theta呢？谢谢
回答（1）
Kevin2020-10-04 10:03:28
Kevin同学你好！
theta并不是时间价值（千万注意），而是time decay，即时间价值的衰减。随着临近到期，期权的时间价值衰减得越快，因此是绝对值增大（theta本身为负）。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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