Nicholas2020-09-27 17:35:16

同学，下午好。
因为这里是浮动利率债券。
浮动利率债券基于一年期基准利率+4%（A bond similar to B2 but the coupon rate is the one-year benchmark rate plus 4%.）
8.0804%节点就用8.0804%+4%制定Coupon rate，然后计算出P，对应一个Coupon。根据Date 4计算出的每个节点上的价格P和Coupon，乘以其对应的概率，例如8.0804%节点概率为0.125，5.4164%节点对应概率为0.3750，计算结果即为Date 4的预期敞口，以此类推。

致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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