李同学2020-06-10 18:36:28
李同学两个通用的小问题： 1，如果两组数据不平稳且协整，要建立模型，（1996~2006；2006~2019）比如2006年前后两段，某公司和股指之间建立模型。前提是可以建对吧，那么到底是建议一个模型（（1996~2019）因为都受到了06年的影响嘛，还是分开两段建立两个模型，实物中是咋建的？ 2.AR(2)的定义，是yt=b0＋b1 yt-1＋b2 yt-2，还是yt=b0＋b2 yt-2？
回答（1）
Kevin2020-06-11 09:43:12
Kevin同学你好！
1.如果两组数据不平稳且从头到尾都协整，可以直接建模，不必用两个模型。
2.AR(2)中的数字看滞后项的最后一期，也就是你列的两个式子都是AR(2)。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片