圆同学2020-06-09 16:12:31
圆同学讲义第221页的题目，221页的解析书price return=0。 不知道是怎么得来的，不会分析。
回答（1）
Kevin2020-06-09 16:47:55
Kevin同学你好！
这里题目中有说明，futures curve on 20x2 is identical to futures curve on 20x1，identical是完全相同的意思。
而持有期为一年，futures curve没变，因此该合约还是一年前的价格，所以price return = 0。
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