李同学2020-06-09 16:08:38
李同学老师，一阶差分解决协方差不平稳的问题，您能在相对详细一点的解释一下吗？大概理解意思，这样相对比较容易记住。（Vicent老师按着他自己的上课逻辑说的应该是 但无视频，单老师说只要记住即可 原理没解释）
回答（1）
Kevin2020-06-09 16:40:43
Kevin同学你好！
一阶差分就是离散函数中连续相邻两项之差。当自变量从t变到t+1时，函数y=y(t)的改变量∆yt=y(t+1)-y(t)，(t=0，1，2，......)称为函数 y(t)在点t的一阶差分，记为∆yt=y(t+1)-y(t)，(t=0，1，2，......)。
举个简单的例子，比如时间序列1.1 ，3.2，5.0，7.2，9.1，协方差不平稳；一阶差分后，2.1，1.8，2.2，1.9，这样数据基本上就是平稳的。
时间序列分析基本上是以平稳时间序列为基础的，对于非平稳时间序列的统计分析，方法和理论都有局限性。所以这就是为什么要进行差分的原因。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片