李同学2020-05-30 15:10:51
李同学这里欧元换算成港币，为什么要先除以期初的汇率，再乘上期末的汇率？在欧元端的计算结果是欧元，换算成港币，直接乘期末汇率不可以吗？而且汇率表达是港币per欧元，用欧元去除以汇率是求什么呢？
回答（1）
Kevin2020-06-01 18:33:16
Kevin同学你好！
因为swap要求期初的本金是一致的，所以期初互换的时候，欧元换算港币要经过汇率调整，期末换回欧元要再次经过调整。
期初投资1港币，那么可以换成1/11.42的欧元。我们看欧元的互换（假设本金1欧元），那么浮动是1欧元，固定是0.9878欧元。现在期初本金1港元，那么欧元固定就是1/11.42*0.9878，再换回港元就再乘以当前汇率9.96。
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