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天堂之歌

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鲁同学2020-05-28 10:11:17

第五题，答案烦请解释

回答（1）

Chris Lan2020-05-28 18:01:11

同学你好
因为这个债券一年后可以call回，所以1年以后的利率会影响债券是否行权。站在今天一年后的利率就是F(1,2)，而我们可以通过1年和3年的spot rate计算出implied forward rate，所以F(1,2)对这两个利率最为敏感。

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