许同学2020-05-17 17:36:05
许同学老师在这里讲的逻辑有点问题，她说因为有多重共线性，所以F检验是高估的，这个是怎么得来的？
回答（1）
Johnny2020-05-17 21:30:00
Johnny同学你好，说F检验高估其实并不严谨，因为原版教材上是说多重共线性会使得t检验被低估，但并没有明确说F检验会被低估还是高估。不过多重共线性的特点就是不显著的t检验，以及显著的F检验和较高的R平方。其实不用去纠结多重共线性是否会导致F被高估还是低估，既然教材没有说，他应该不会考，但是要记得多重共线性的检测方式是不显著的t和显著的F以及较高的R平方即可。
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谢谢老师。
还有一个问题是，如果说多重共线时，T检验被低估，那么Sbj被高估，那么是否可以通过SSE, Sbj同方向变化推测出SSE被高估？
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同学你好，在多重共线性中你不能说Sbj被高估因此SSE被高估，因为自变量本身就在相互影响，可能各系数的Sbj很大，但结合后这个模型的解释力度好，所以SSE反而比较小。所以多重共线性无法确定SSE到底是被高估还是低估。
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