Johnny2020-05-13 16:15:36

同学你好，本题从最佳主动风险这个角度考虑就行了，最佳主动风险就是用信息比例除以benchmark的夏普比率后再乘以benchmark的标准差，答案中已经给出了公式，算出的结果是8.11%。所以想要得到的主动风险是8.11%，而我而目前有Indigo fund和S&P 500进行配置，Indigo fund的主动风险是8%，S&P 500由于是benchmark，因此它的主动风险为0。最佳的主动风险是由indigo fund的主动风险和benchmark的主动风险进行线性结合后得到的（可以用方差的倍数法则来证明），那么只考虑indigo fund即可，因为benchmark没有主动风险，所以Indigo fund需要配置的是8.11/8=1.014,那么benchmark需要配置的就是1-1.014=-0.014。