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苏同学2020-05-02 01:38:56

为何说用historical simulation method推出来的CVAR小于用Monte Carlo Method推算出来的CVAR？

回答（1）

Johnny2020-05-06 09:36:04

同学你好，这个是实际模拟的结果，历史模拟法得出的CVaR会小于蒙特卡洛模拟法所得的CVaR是因为历史数据的波动性相对较低

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