focus2020-04-30 11:50:32
focus老师，您好，这个题目对应原文的话，95%的CI不应该对应单尾2.5%的VaR吗？
回答（1）
Johnny2020-04-30 13:54:25
Johnny同学你好，VaR主要是考虑损失，所以是单尾的，只考虑左边。它和数量分析中的双尾置信区间是不一样的。这里95%是指左尾有5%，而右尾是塞满的。
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基础的不用解释，我的意思是这个题目有误导性，单尾怎么会有CI一说？这是问题的关键
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同学你好，这个表述的确容易和数量科目搞混，不过只要知道它是单尾即可
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