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TonyJIAO2020-04-24 22:16:53

请问第一点中credit差的credit curve一般比较陡峭，但是后面写可能向下倾斜该怎么理解呢?du多谢！

回答（1）

Nicholas2020-04-26 16:03:26

同学你好。
评级最高的证券的信用期限结构往往平坦或略有上升。
然而，信用质量较差的证券对信贷周期敏感性更高。高收益证券有更大的违约可能性，通常会导致更陡峭的信用利差曲线（有时面临向下倾斜（倒挂）的信用期限结构）。

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