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邓同学2020-04-09 17:42:39

老师好！问个一阶差分的问题，一阶差分是建立AR（1）之前做的，还是建立AR（1）之后做的？比如这个课后题，在时间序列的趋势方程发现了残差序列相关，要改为AR（1），那么这个一阶差分是什么时候做的？谢谢！

回答（1）

Kevin2020-04-09 18:01:16

同学你好！是在建立AR模型后。如果AR模型发现存在unit root， 才会做一阶差分

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