邓同学2020-04-07 12:11:04
邓同学老师好。课后题。在这个题目里面，确实表格的数字是约等于1，但是进行bj=1的t测试的时候，（0.991-1）/0.003=-3，查表的单边测试5%是1.65，测试的结果明显不等于1，不应该存在随机游走吧？不明白，求解，谢谢！
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Kevin2020-04-07 12:53:53
Kevin同学你好！AR model的standard errors不能直接用，因为不是covariance stationary的。直接看斜率是否接近1即可
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老师好，我依然不明白。并且这个题目也没说到DF检验，没说到g=0，b1=1的问题；而且又不能使用t测试（为什么不能呢？），对比其它的，有些虽然斜率很接近1（比如已经是0.99多），但是经过测试又说它明显不等于1，这个只是0.991，最后又说它明显=1，很困惑啊？？？
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同学 我帮你理一下思路哈
一、判断是否存在random walk的步骤：1.首先看是否斜率接近1； 2.用DF检验（非t统计量，这里你要注意，别再犯错了哈）；
二、这道题就相当于是第一步，所以没提到DF检验；然后第二步检验是否存在random walk， 是根据DF检验来判断，而不是t统计量来判断。因为如果是random walk的话， standard errors的结果不可靠，t统计量的分母就是standard errors，导致t统计量也不可靠。然后就是0.991其实很接近于1了（close to 1是接近于1，不是=1），没必要过分纠结于小数点后几位
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